MetaTrader 4 - Indicadores Volatility. mq4 - indicador para MetaTrader 4 Um indicador simples que calcula a volatilidade de um determinado par de moedas (ou de outra segurança disponível no terminal). A volatilidade é calculada em pontos para preços altos e baixos (não para abrir ou fechar). O valor atual do nível de volatilidade é destacado no canto superior esquerdo da janela do indicador. Você pode encontrar o valor histórico do nível colocando seu cursor sobre o gráfico de volatilidade. O indicador implica mudar: 1) período médio. Existem 5 períodos por padrão, ou seja, a volatilidade do símbolo é calculada em média para 5 períodos 2) níveis importantes. Por exemplo, às vezes é útil definir o nível de volatilidade do par, abaixo do qual não é recomendado entrar no mercado (mercado plano significa). Os níveis padrão para símbolos voláteis como GBPJPY são 50, 100, 200, 300 e 400 pontos 3) linhas e cores de desenho de indicadores. Explicações e Recomendações: A volatilidade é calculada usando uma média simples como uma soma dos preços altos dentro do período médio menos a soma dos preços baixos para o mesmo período, expressa em pontos: (IMA (Alto, 5) - IMA (baixo, 5) ) 100, onde High e Low são os preços mais altos e os mais baixos para o período, respectivamente, 5 é o período de média (dado na fórmula acima, uma vez que foi definido por padrão, mas pode ser variado), 100 é a transferência de O valor obtido em pontos. Este valor depende da quantidade de casas decimais no símbolo considerado: 100 - para preços como 0.00 (todos os pares cotados com JPY), 10000 - para preços como 0.0000 (a maioria dos pares de moedas). Nesta base, o número no nome do indicador indica a quantidade de casas decimais, que determina a aplicação do indicador a um símbolo ou a outro. No entanto, às vezes é necessário classificar os símbolos por sua volatilidade. Por exemplo, talvez seja necessário selecionar o símbolo mais ou menos volátil em um momento para aumentar a eficiência operacional de um sistema comercial. Nesse caso, você pode usar a Volatilidade 3 pares. mq4: neste caso, o indicador é ajustado para determinar a volatilidade de três pares: GBPUSD, USDJPY e GBPJPY. Então, seja qual for o gráfico ao qual você o anexe, ele calculará a volatilidade somente para esses três pares. No entanto, você pode facilmente alterar isso abrindo e editando o programa no MetaEditor: Não se esqueça de fazer as alterações correspondentes na parte superior do código. Além disso, você também pode aumentar a quantidade de símbolos para calcular a volatilidade. Para isso, você deve adicionar a quantidade de buffers (não excedendo 8, porém) e fazer as alterações correspondentes no código. Indicadores de vulnerabilidade para MT4 Eu conheci um comerciante que usou essas bandas de volatilidade para daytrade o e-minis por muitos anos. As linhas eram extremamente receptivas e combinadas com algo simples como padrões estocásticos ou candelabros, ele fez alguns dos mais surpreendentes comércios, que na época, pareciam uma alquimia. Passei os últimos anos tentando encontrar algo que funciona da mesma maneira que de forma consistente como isso aconteceu com os e-minis. Agora que a WHCtrader implementou o acesso gratuito a dados de futuros em tempo real muito bons, penso que é hora de propor isso ao fórum como uma busca que vale a pena. A razão pela qual mencionei o futuro é que, como você verá, o planejamento das bandas exige a volatilidade implícita que lê cada dia para desenhar as bandas. Esta informação está prontamente disponível em um mercado centralizado, mas menos para o mercado cambial. De qualquer forma, a matemática é interessante porque usa desvios padrão, mas em vez de um indicador de fuga, ele usa isso como um limite para o alcance diário - minha maneira preferida de ver o mkt. Qualquer comprador, eu suponho que pode ser necessário inserir manualmente o número IV todos os dias através da web, mas dificilmente é um incômodo se os níveis se revelarem válidos. A explicação do método segue abaixo: Aplicação do desvio padrão para ações Os preços das ações são estatisticamente como votos, indicando os preços que foram pagos pelo estoque a ser comprado e vendido. Examinando o intervalo dos preços das ações ao longo de um dia e representando os preços com base em quantas ações (volume) mudaram de mão nesse preço, obtemos uma curva que pode ou não parecer uma curva normal. Em mercados que tendem a tendência, a curva pode ser quase plana - um aumento ou queda constante no preço, sem picos de volume importantes, por exemplo. No entanto, em um mercado de consolidação (canalização lateral), onde os preços subam e diminuem, a curva mais próxima é representada por uma curva de sino. Aplicando Bandas de Volatilidade Use o Índice de Volatilidade Implícito para opções e chamadas de ontem (da IVolatilidade) para calcular o Desvio Padrão, que é aplicado ao preço de fechamento de ontem para prever os intervalos ou canais de preços para hoje. À medida que os valores de Volatilidade Implícita para colocações e chamadas ficam mais distantes, as gamas de preços aumentam. Quando os valores de Volatilidade Implícita estão mais próximos do mesmo valor (indicando que compradores e vendedores de opções estão de acordo quanto ao valor futuro), os intervalos de preços diminuem. A calculadora VBand determina intervalos de preços com base nesta volatilidade. Como você usa valores VBand Tal como publicado por Kevin Haggerty e outros, as Bandas de Volatilidade fornecem um preço no qual você pode esperar suporte ou resistência. Por exemplo, você poderia esperar que 68 do tempo (por MUITAS amostras) que o preço permaneceria dentro do intervalo de Desvio Padrão 1.0 (do Desvio Padrão -1.0 a 1.0). Você poderia esperar que o preço ficasse dentro do intervalo de desvio padrão 2.0 95 do tempo. Assim como os níveis de Fibonacci Retrace, os valores de preços VBand fornecem um lugar um pouco mais provável onde o preço do estoque reverterá para permanecer dentro do VBand. Esses valores NÃO devem ser tratados como barreiras absolutas de preços da parede de tijolos. No entanto, os VBands fornecerão uma faixa de preço em que, estatisticamente, o preço permanecerá. Ao negociar ações, você pode encontrar vários pontos de preço em que você acha que o estoque provavelmente será suportado ou proporcionará resistência - ou seja, os pontos de preço onde o preço está muito longe de onde você acha que deveria ser, e onde provavelmente Reverter para obter mais de um valor razoável. Você pode calcular esses pontos de preço usando Pivots, valores de retorno de Fibonacci, VBands, linhas de tendência, médias móveis, suporte prévio e níveis de resistência, ou qualquer uma de muitas outras técnicas. Tal como acontece com qualquer outro cálculo de preços, você deve sempre procurar outros indicadores para confirmação. Só porque um preço está se aproximando de um VB e não significa necessariamente que ele irá reverter. No entanto, se também estiver se aproximando de uma média móvel, ou um suporte anterior ou nível de resistência, seu nível de confiança aumentará. Você provavelmente sabe disso, mas eu tenho que dizer isso: a distribuição de preços não é normal (o que significa gaussiano), então, mesmo se você calcular um desvio padrão, não sei o quão relevante seria. O que você realmente obtém quando você calcula o desvio padrão usando a fórmula clássica não é o REAL st. Dev. Do preço, mas apenas uma estimativa incerta. se você souber o que quero dizer. Eu não acho que isso seja relevante para a ação de preço. Eu estive lá. Mas é sua chamada. Mezzashii: conheci um comerciante que usou essas bandas de volatilidade para fazer o comércio de e-minis por muitos anos. As linhas eram extremamente receptivas e combinadas com algo simples como padrões estocásticos ou candelabros, ele fez alguns dos mais surpreendentes comércios, que na época, pareciam uma alquimia. Passei os últimos anos tentando encontrar algo que funciona da mesma maneira que de forma consistente como isso aconteceu com os e-minis. Agora que a WHCtrader implementou o acesso gratuito a dados de futuros em tempo real muito bons, penso que é hora de propor isso ao fórum como uma busca que vale a pena. A razão pela qual mencionei o futuro é que, como você verá, o planejamento das bandas exige a volatilidade implícita que lê cada dia para desenhar as bandas. Esta informação está prontamente disponível em um mercado centralizado, mas menos para o mercado cambial. De qualquer forma, a matemática é interessante porque usa desvios padrão, mas em vez de um indicador de fuga, ele usa isso como um limite para o alcance diário - minha maneira preferida de ver o mkt. Qualquer comprador, eu suponho que pode ser necessário inserir manualmente o número IV todos os dias através da web, mas dificilmente é um incômodo se os níveis se revelarem válidos. A explicação do método segue abaixo: Aplicação do desvio padrão para ações Os preços das ações são estatisticamente como votos, indicando os preços que foram pagos pelo estoque a ser comprado e vendido. Examinando o intervalo dos preços das ações ao longo de um dia e representando os preços com base em quantas ações (volume) mudaram de mão nesse preço, obtemos uma curva que pode ou não parecer uma curva normal. Em mercados que tendem a tendência, a curva pode ser quase plana - um aumento ou queda constante no preço, sem picos de volume importantes, por exemplo. No entanto, em um mercado de consolidação (canalização lateral), onde os preços subam e diminuem, a curva mais próxima é representada por uma curva de sino. Aplicando Bandas de Volatilidade Use o Índice de Volatilidade Implícito para opções e chamadas de ontem (da IVolatilidade) para calcular o Desvio Padrão, que é aplicado ao preço de fechamento de ontem para prever os intervalos ou canais de preços para hoje. À medida que os valores de Volatilidade Implícita para colocações e chamadas ficam mais distantes, as gamas de preços aumentam. Quando os valores de Volatilidade Implícita estão mais próximos do mesmo valor (indicando que compradores e vendedores de opções estão de acordo quanto ao valor futuro), os intervalos de preços diminuem. A calculadora VBand determina intervalos de preços com base nesta volatilidade. Como você usa valores VBand Tal como publicado por Kevin Haggerty e outros, as Bandas de Volatilidade fornecem um preço no qual você pode esperar suporte ou resistência. Por exemplo, você poderia esperar que 68 do tempo (por MUITAS amostras) que o preço permaneceria dentro do intervalo de Desvio Padrão 1.0 (do Desvio Padrão -1.0 a 1.0). Você poderia esperar que o preço ficasse dentro do intervalo de desvio padrão 2.0 95 do tempo. Assim como os níveis de Fibonacci Retrace, os valores de preços VBand fornecem um lugar um pouco mais provável onde o preço do estoque reverterá para permanecer dentro do VBand. Esses valores NÃO devem ser tratados como barreiras absolutas de preços da parede de tijolos. No entanto, os VBands fornecerão uma faixa de preço em que, estatisticamente, o preço permanecerá. Ao negociar ações, você pode encontrar vários pontos de preço em que você acha que o estoque provavelmente será suportado ou proporcionará resistência - ou seja, os pontos de preço onde o preço está muito longe de onde você acha que deveria ser, e onde provavelmente Reverter para obter mais de um valor razoável. Você pode calcular esses pontos de preço usando Pivots, valores de retorno de Fibonacci, VBands, linhas de tendência, médias móveis, suporte prévio e níveis de resistência, ou qualquer uma de muitas outras técnicas. Tal como acontece com qualquer outro cálculo de preços, você deve sempre procurar outros indicadores para confirmação. Só porque um preço está se aproximando de um VB e não significa necessariamente que ele irá reverter. No entanto, se também estiver se aproximando de uma média móvel, ou um suporte anterior ou nível de resistência, seu nível de confiança aumentará.
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